بک تست یکی از راه‌های بهبود استراتژی معاملاتی در بازار ارز دیجیتال است. این کار شامل آزمودن یک استراتژی ترید براساس داده‌های تاریخی یا گذشته می‌شود تا پیش از ترید واقعی، احتمال سودمندی یا ضرر آن را ارزیابی کرد. در این مقاله از سایت سرمایه گذاری ارز دیجیتال بینوست، بک تست ارز دیجیتال را توضیح داده و چگونگی انجام آن در تریدینگ ویو را شرح می‌دهیم.

خلاصه مقاله

  • بک تست ارز دیجیتال روشی است که در آن تریدرها پیش از به خطر انداختن سرمایه خود با ترید واقعی بررسی می‌کنند که چه استراتژی براساس داده‌های تاریخی مفید بوده است.
  • بک تست رمزارز را می‌توان هم به صورت دستی و هم به صورت اتوماتیک انجام داد.
  • بهبود استراتژی و تصمیم‌گیری و فرصت برای یادگیری از جمله مزایای بک تست هستند.
  • از معایب بک تست می‌توان به محدودیت داده ها و در نظر نگرفتن عوامل احساسی در بازار اشاره کرد.

بک تست ارز دیجیتال چیست؟

بک تست (Back Test) روشی است که در بازار‌های مالی برای ارزیابی قابلیت اجرای یک طرح یا استراتژی معاملاتی از آن استفاده می‌کنند. بک تست ارز دیجیتال به این معناست که با استفاده از داده‌های گذشته، استراتژی‌های مختلف را ارزیابی کرده تا تعیین کنید کدام یک از آن‌ها در گذشته بهتر عمل کرده‌اند. این امر به تریدر‌ها کمک می‌کند که بفهمند پیش از به خطر انداختن پول خود، استراتژی‌های آن‌ها در دنیای واقعی به صورت احتمالی چگونه عمل خواهند کرد.

به عبارتی بک تست، روندی مهم است که در آن فرد از داده‌های تاریخی برای آزمایش یک استراتژی ترید استفاده می‌کند تا پتانسیل آن را ارزیابی کرده و آن را برای استفاده آتی به خوبی سازگار کند. در نتیجه تریدر‌ها، پتانسیل استراتژی‌های خود را فهمیده و پیش از سرمایه‌گذاری واقعی؛ تغییرات لازم را انجام می‌دهند.

بیشتر بخوانید: ترید ارز دیجیتال

انواع بک تست

بک تست دستی و اتوماتیک دو روش برای انجام این کار هستند. این دو روش، مزایایی متمایز را برای آزمایش استراتژی ترید یک رمزارز ارائه می‌دهند. هر روش، مزایا و معایب خود را دارد و انتخاب بین آن‌ها به شرایط و مقتضیات تریدر بستگی دارد.

بک تست به صورت دستی

یکی از پیش نیاز‌های بک تست دستی، تحلیل داده‌های قیمتی گذشته است. این روند مانند معاملات کاغذی است که در آن تریدر‌ها بدون به خطر انداختن سرمایه واقعی خود، محیط ترید را شبیه‌سازی می‌کنند. بک تست دستی می‌تواند نیاز به صرف زمان زیادی داشته و در معرض خطا‌ها باشد. اما شناخت عمیق‌تری از یک استراتژی و مکانیسم‌های زیرساختی آن ایجاد می‌کند.

تریدر‌ها برای تسهیل بک تست دستی می‌توانند از اسپریدشیت‌ها برای محاسبه آمار‌های مختلف استفاده کنند. آمار‌های زیر چند نمونه از این موارد هستند.

  • نسبت سود به ضرر
  • نسبت میانگین ریسک به پاداش
  • وین ریت
  • حداکثر افت سرمایه

بک تست دستی به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند عملکرد یک استراتژی بک تست را با استفاده از داده‌های تاریخی ارزیابی کنند و هرگونه نقص یا ضعف را شناسایی نمایند.

بک تست اتوماتیک

بک تست اتوماتیک از فناوری و زبان‌های برنامه‌نویسی برای ارزیابی استراتژی‌های ترید کمک می‌گیرد. این روش مخصوصاً برای بک تست استراتژی‌های پیچیده‌ای مناسب است که به حجم عظیمی از داده‌ها و قدرت محاسباتی نیاز دارد. برخی از پلتفرم‌های محبوب برای بک تست خودکار رمزارز عبارتند از MetaTrader5/4، FXOpen’s TickTrader و Cryptohopper.

یکی از مشکلات اولیه در رابطه با بک تست خودکار، داشتن استعداد فنی برای کدنویسی استراتژی یا داشتن منابعی برای استخدام فردی است که می‌تواند چنین کاری را انجام دهد. با این حال بک تست خودکار قادر است حجم عظیمی از داده‌ها را به صورت سریع و دقیق پردازش کرده و در نتیجه احتمال خطای انسانی را کاهش دهد. پایتون، C++ و جاوا در بک تست رمزارز به صورت خودکار استفاده می‌شوند.

مزایای بک تست

از مزایای بک تست می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.

  • کاهش ریسک: بک تست به تریدر‌ها کمک می‌کند مؤثر بودن استراتژی‌های خود را بدون به خطر انداختن پول واقعی ارزیابی کرده و ضرر احتمالی را کاهش دهند.
  • بهبود استراتژی: تریدر‌ها می‌توانند استراتژی‌های ترید خود را براساس داده‌های تاریخی یا داده‌های گذشته بهبود بخشیده و احتمال موفقیت در ترید را افزایش دهند.
  • تصمیم‌گیری: بک تست رمزارز به تریدر‌ها کمک می‌کند بفهمند استراتژی‌ها در شرایط مختلف بازار چگونه عمل کرده‌اند.
  • فرصت یادگیری: بک تست، تجربه ارزشمندی را برای یادگیری تریدر‌ها فراهم کرده تا پویایی‌های بازار را فهمیده و مهارت‌های ترید خود را بهبود بخشند.

بیشتر بخوانید: تصمیم گیری مالی چیست

معایب بک تست

معایب بک تست به شرح زیر هستند.

  • احتمال عدم تطابق: این احتمال وجود دارد که یک استراتژی براساس داده‌های تاریخی خوب عمل کند اما در واقعیت به خاطر ناتوانی در تطابق با شرایط در حال تغییر بازار شکست بخورد.
  • محدودیت‌های داده: بک تست به داده‌های تاریخی وابسته است که امکان دارد شرایط بازار در آینده را به درستی منعکس نکنند و به نتایج متعصبانه منجر شوند.
  • هزینه‌های تراکنش: بک تست معمولاً هزینه‌های تراکنش مانند کارمزد ترید و اسلیپیج را نادیده می‌گیرد که می‌توانند تأثیری زیاد بر سودمندی یک استراتژی در ترید واقعی داشته باشند.
  • عوامل احساسی: بک تست، احساساتی مانند ترس و طمع را در نظر نمی‌گیرد. این احساسات می‌توانند بر تصمیم‌گیری‌های ترید در بازار‌های واقعی تأثیر گذاشته و اختلافاتی را بین نتایج بک تست و نتایج در دنیای واقعی ایجاد کنند.

در کل با اینکه بک تست می‌تواند ابزاری ارزشمند برای تریدر‌های رمزارز‌ها باشد، لازم است آن را با احتیاط و در کنار روش‌های تحلیلی دیگر استفاده کرده تا محدودیت‌های آن را کاهش دهید.

کارمزدهای بک تست

کارمزد‌های بک تست در رمزارز به هزینه‌های مربوط به شبیه‌سازی استراتژی‌های ترید با استفاده از داده‌های تاریخی ترید اشاره دارد. هنگام انجام بک تست در ترید رمزارز، لازم است کارمزد‌های تراکنش را در نظر بگیرید. در پلتفرم‌های بک تست، گاهی می‌توانید به صورت رایگان بک تست رمزارز را انجام دهید و در برخی از موارد نیز نیاز است هزینه‌ای پرداخت کنید که در هر اپلیکیشن متغیر است.

بک تست در تریدینگ ویو

شما به صورت دستی و با استفاده از Strategy Tester می‌توانید از تریدینگ ویو استفاده نمایید.

بک تست به صورت دستی و رایگان در تریدینگ ویو

برای بک تست به صورت دستی و رایگان در Tradingview، شما می‌توانید از عملکرد Bar Replay استفاده نمایید. البته با سابسکرایب رایگان اصولی، شما تنها به داده‌های چارت روزانه دسترسی خواهید داشت. مراحل بک تست زیر را با استفاده از عملکرد Bar Replay انجام دهید.

گام اول: باز کردن چارت

در تریدینگ ویو، نمودار دارایی مورد نظر خود را باز کنید.

بک تست ارز دیجیتال2

گام دوم: استفاده از ابزار Bar Replay Tool

در بخش بالا سمت راست چارت، آیکون Bar Replay را پیدا کنید.

بک تست ارز دیجیتال3

گام سوم: تعیین نقطه شروع یا Start Point

علامت پیکان را به جایی حرکت دهید که می‌خواهید بک تست خود را آغاز نمایید و روی نقطه شروع کلیک کنید.

بک تست ارز دیجیتال4

گام چهارم: استفاده از Playback Control

از دکمه‌های play، forward یا reserve برای حرکت بین داده‌های قیمتی استفاده کنید. برای پخش از play، برای جلو بردن از forward و برای معکوس کردن از reverse جهت حرکت از داده‌های قیمتی یک کندل به کندل دیگر استفاده نمایید.

بک تست ارز دیجیتال5

گام پنجم: انجام دستی ترید

هنگام حرکت بین داده‌ها، قوانین استراتژی خود را در مورد نقاط ورود و خروج ترید اعمال کنید.

گام ششم: مستند کردن نتایج

اطمینان حاصل نمایید که همه موارد مربوط به معامله از جمله قیمت‌های ورود و خروج، استاپ لاس یا حد سود و ضرر، سطوح حد سود و نتایج معامله را ثبت کرده‌اید.

بک تست خودکار با Pine Script و Strategy Tester

برای این کار موارد زیر را انجام دهید.

گام اول: باز کردن Pine Script Editor

در بخش بالای پنل بر تب Pine Editor کلیک نمایید.

گام دوم: یک استراتژی را کدنویسی یا وارد نمایید

با استفاده از Pine Script استراتژی خود را نوشته یا کدی را که از قبل موجود است، وارد نمایید. تریدینگ ویو همچنین یک مخزن از استراتژی‌های ایجاد شده توسط جامعه را دارد که می‌توانید از آن‌ها استفاده کنید.

گام سوم: اضافه کردن استراتژی به نمودار

پس از اینکه استراتژی را نوشتید یا آن را وارد کردید، بر دکمه Add to Chart در ویرایشگر Pine Script کلیک نمایید. این امر استراتژی را به نمودار اصلی شما اضافه کرده و بر آن همپوشانی خواهد داشت.

گام چهارم: دسترسی به Strategy Tester

این بخش که در پایین نمودار قرار دارد، عملکرد استراتژی براساس داده‌های تاریخی را خلاصه خواهد کرد.

گام پنجم: مرور نتایج

Strategy Tester چندین معیار مانند سود خالص کلی، حداکثر افت قیمت، درصد ترید‌های سودمند و سایر را نشان می‌دهد. نمودار اصلی همچنین نشان می‌دهد که استراتژی شما کجا باعث ورود و خروج شما از ترید شده است.

گام ششم: بهبود پارامترها

پارامتر‌های کد Pine Script را بهبود بخشیده و Strategy Tester را برای بهبود استراتژی خود دوباره انجام دهید.

سوالات متداول

آیا استفاده تنها از بک تست در ترید رمزارزها، ریسک دارد؟

بله، تنها استفاده از نتایج بک تست بدون در نظر گرفتن شرایط بازار واقعی می‌تواند به ضررهای غیرقابل انتظار منجر شود.

از چه پلتفرم‌هایی برای بک تست می‌توان استفاده کرد؟

ابزارها و پلتفرم‌های مختلفی برای بک تست وجود دارند که از بین آنها میتوان به TradingView، Backtrader و QuantConnect اشاره کرد.

چه عوامل یا فاکتورهایی را باید در بک تست در نظر گرفت؟

عواملی مانند هزینه تراکنش‌ها، اسلیپیج، محدودیت‌های نقدینگی، شرایط بازار، مدیریت ریسک و درستی داده‌های تاریخی را باید در نظر گرفت.

سخن پایانی

بک تست ارز دیجیتال، جنبه‌ای ضروری برای ترید رمزارز است که به تریدر‌ها امکان می‌دهد استراتژی‌های خود را براساس داده‌های تاریخی ارزیابی و بهبود بخشند. با استفاده از بک تست به صورتی مؤثر، تریدر‌ها می‌توانند بهتر تصمیم گرفته و ریسک خود را مدیریت کنند و سرانجام عملکرد ترید خود در بازار پویا و پرنوسان ارز دیجیتال را بهبود بخشند. با این حال لازم است محدودیت‌های بک تست را شناخته و آن را در کنار تحلیل‌های دیگر به کار برید. اگر در این زمینه نظر یا سؤالی دارید، لطفاً در بخش نظرات مطرح نمایید.

مشاوره رایگان سرمایه گذاری ارز دیجیتال

اگر در مورد سرمایه گذاری در بازار ارز های دیجیتال یا استفاده از سبد های سرمایه گذاری بینوست سوال دارید فرم زیر را پر کنید تا در سریعترین زمان کارشناسان بینوست با شما تماس بگیرند .

دسته بندی شده در:

در اینستاگرام بینوست جدید ترین مطالب را به صورت خلاصه و روزانه دریافت کنید